ADX · DMI

Average Directional Index / Directional Movement Index

+DI와 −DI로 추세의 방향을, ADX로 추세의 강도를 보여 주는 지표 묶음입니다. 지금이 추세장인지 횡보장인지 구분하는 데 특히 유용합니다.

+DI(붉은색)가 −DI(파란색) 위면 상승 쪽 움직임 우위입니다. ADX(진한 파랑)가 25 위로 올라가면 추세가 뚜렷해졌다는 뜻이며, 방향과는 무관합니다.

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1개념

DMI와 ADX 역시 J. 웰스 와일더가 1978년에 발표했습니다. 오늘 고가가 어제 고가보다 얼마나 더 올라갔는지(+DM), 오늘 저가가 어제 저가보다 얼마나 더 내려갔는지(−DM)를 비교해 방향성을 측정합니다. ADX는 두 방향 지표의 차이를 평균해 '방향이 얼마나 한쪽으로 쏠려 있는가', 즉 추세의 강도를 나타냅니다.

2계산법

+DM = 오늘 고가 − 어제 고가 (단, 이 값이 −DM 후보보다 크고 0보다 클 때만, 아니면 0) −DM = 어제 저가 − 오늘 저가 (단, 이 값이 +DM 후보보다 크고 0보다 클 때만, 아니면 0) TR = ATR과 같은 실제 범위 +DI = 100 × 와일더평균(+DM, 14) ÷ 와일더평균(TR, 14) −DI = 100 × 와일더평균(−DM, 14) ÷ 와일더평균(TR, 14) DX = 100 × |+DI − (−DI)| ÷ (+DI + −DI) ADX = DX의 와일더 평균(14)

+DM과 −DM을 고르는 규칙

하루에 위로 늘어난 폭과 아래로 늘어난 폭을 둘 다 재지만, 실제로 남기는 것은 둘 중 큰 쪽 하나뿐입니다. 위아래로 모두 넓어진 날(바깥 봉)은 더 크게 늘어난 방향만 인정하고, 위아래 모두 줄어든 날(안쪽 봉)은 둘 다 0입니다.

합성 예시: 방향 움직임 판정
경우	전일 고/저 → 오늘 고/저	위로 늘어남 / 아래로 늘어남	+DM / −DM
위쪽 확장	103/101 → 105/100	2 / 1	2 / 0
아래쪽 확장	105/100 → 104/97	−1 / 3	0 / 3
바깥 봉	104/97 → 108/95	4 / 2	4 / 0
안쪽 봉	108/95 → 106/96	−2 / −1	0 / 0

DX 예시 +DI 30, −DI 10 → 100 × 20 ÷ 40 = 50 +DI 10, −DI 30 → 100 × 20 ÷ 40 = 50 +DI 30, −DI 30 → 100 × 0 ÷ 60 = 0

두 번째 줄이 중요합니다. 하락 방향으로 쏠려도 DX는 똑같이 50입니다. ADX는 이 DX를 다시 평균한 값이므로 방향이 아니라 쏠림의 정도만 담습니다. 계산 초기에 쓰는 평활(와일더 평균)의 시작값에 따라 초반 수십 봉의 값이 플랫폼마다 조금씩 다를 수 있습니다.

3해석

ADX 20~25 미만: 추세가 약하거나 횡보 → 오실레이터(RSI, 스토캐스틱) 역추세 매매가 유리한 환경
ADX 25 이상 상승 중: 추세가 강해지는 중 → 추세 추종 매매가 유리한 환경
ADX가 높은 곳에서 꺾임: 추세가 약해지기 시작(반드시 반전은 아님)
+DI와 −DI 교차: +DI가 −DI를 상향 돌파하면 상승 방향 우위, 하향 돌파하면 하락 방향 우위

ADX와 DI를 함께 읽는 법
ADX	DI 관계	읽는 법
낮고 평평함	+DI·−DI가 자주 엇갈림	방향 쏠림이 약함. 교차 신호의 신뢰가 낮음
상승 중	+DI가 −DI 위	상승 쪽 쏠림이 강해지는 중
상승 중	−DI가 +DI 위	하락 쪽 쏠림이 강해지는 중(ADX 상승 ≠ 상승장)
높은 곳에서 꺾임	DI 간격이 줄어듦	쏠림이 풀리는 중. 반전일 수도, 횡보 전환일 수도 있음

ADX 20·25 같은 경계선은 널리 쓰이는 관례입니다. 기준값은 종목과 시간 단위마다 분포가 달라 과거 데이터로 직접 확인하는 편이 좋습니다.

4매매 활용 예시

예시

ADX가 20 아래에서 25 위로 올라오는 동시에 +DI가 −DI 위에 있으면 상승 추세 시작으로 보고 이동평균 눌림목 매수 전략을 적용합니다. 반대로 ADX가 20 아래면 추세 추종 전략을 쉬고 박스권 매매로 전환합니다.

5주의점 · 한계

ADX는 하락 추세에서도 올라갑니다. ADX 상승을 '상승장'으로 오해하지 않아야 합니다.

여러 번 평활하기 때문에 반응이 상당히 늦습니다.

+DI와 −DI 교차는 횡보장에서 잦은 거짓 신호를 냅니다. ADX 필터와 함께 씁니다.

평활을 여러 번 거치므로 DI 교차가 난 뒤에도 ADX는 한참 뒤에 반응합니다. ADX를 진입 타이밍 신호로 쓰기보다 어떤 전략(추세 추종 또는 역추세)을 켤지 고르는 환경 필터로 쓰는 편이 성격에 맞습니다.

+더 알아보기

추세 유무를 시간 정보로 판별하는 아룬과 비교해 보세요.

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참고한 자료: J. Welles Wilder Jr.『New Concepts in Technical Trading Systems』(1978), Incredible Charts(Directional Movement)

확인일 2026-10-23 · 제도·수치는 이 날짜 기준입니다. 작성 원칙