이동평균 (SMA · EMA)
먼저 볼 것 추세
일정 기간의 평균 가격을 이어 그린 선으로, 가장 기본적인 추세 지표입니다. 단순 이동평균(SMA)과 최근 가격에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균(EMA)이 대표적입니다.
왜 알아야 하나가장 많이 쓰이는 지표이자 MACD·볼린저밴드 같은 다른 지표의 재료입니다. 이것을 알아야 다른 지표의 계산식이 읽힙니다.
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1개념
이동평균은 들쭉날쭉한 가격을 평균으로 부드럽게 만들어 추세의 방향을 드러냅니다. '이동'이라는 이름은 새 봉이 생길 때마다 가장 오래된 값을 빼고 새 값을 넣어 평균 구간이 한 칸씩 옮겨 가기 때문입니다. 평균 기간이 길수록 선은 매끄럽지만 반응이 늦고, 짧을수록 빠르지만 잡음이 많습니다.
2계산법
| 기간(일봉) | 흔한 용도 |
|---|---|
| 5, 10, 20 | 단기 추세, 눌림목 지지 |
| 50, 60 | 중기 추세 |
| 120, 200 | 장기 추세, 강세장·약세장 구분 |
국내에서는 5·20·60·120일, 해외에서는 20·50·200일 조합이 흔히 쓰입니다.
이동평균의 변형: 지연과 민감도 비교
| 종류 | 아이디어 | 계산 요지 | 특징 |
|---|---|---|---|
| WMA(가중) | 최근 값에 더 큰 가중치 | 가중치 1, 2, …, N을 곱해 평균 | SMA보다 빠름 |
| HMA(헐) | 지연을 줄이면서 매끄럽게 | WMA(2 × WMA(N/2) − WMA(N), √N) | 매우 빠르고 매끄럽지만 과잉 반응(오버슈트)이 있음 |
| DEMA | EMA의 지연을 빼서 보정 | 2 × EMA − EMA(EMA) | EMA보다 빠름 |
| TEMA | 세 번 겹친 EMA로 지연 보정 | 3 × E1 − 3 × E2 + E3 | DEMA보다 더 빠름, 잡음도 늘어남 |
| KAMA(카우프만 적응형) | 추세가 효율적일 때 빠르게, 잡음이 많을 때 느리게 | 효율 비율(ER)로 빠른(2)·느린(30) 상수 사이를 조절, 기본 10 | 횡보장에서 평평해져 잡신호 감소 |
빠른 이동평균일수록 신호가 일찍 나오지만 잡신호도 많아집니다. 어떤 변형이 '더 좋다'기보다, 매매 기간과 시장 특성에 맞는 것을 고르는 문제입니다. 다중 이동평균 응용은 이동평균 리본·GMMA·앨리게이터를 참고하세요.
3해석
- 방향: 이동평균이 우상향이면 상승 추세, 우하향이면 하락 추세로 봅니다.
- 위치: 가격이 이동평균 위에 있으면 강세, 아래에 있으면 약세로 봅니다.
- 배열: 단기 > 중기 > 장기 순으로 위에서부터 놓이면 정배열(상승 추세), 반대면 역배열(하락 추세)입니다.
- 교차: 단기선이 장기선을 상향 돌파하면 골든크로스, 하향 돌파하면 데드크로스입니다.
- 동적 지지·저항: 추세 중 가격이 이동평균까지 눌렸다가 반등하는 경우가 많습니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
이동평균은 과거 가격의 평균이라 본질적으로 늦습니다. 교차 신호가 나올 때는 이미 움직임의 상당 부분이 지나간 경우가 많습니다.
횡보장에서는 가격과 이동평균이 계속 엇갈려 잦은 거짓 교차가 발생합니다.
최적 기간은 종목과 시기에 따라 다르며, 과거에 잘 맞은 기간이 앞으로도 맞는다는 보장은 없습니다.
6실제 데이터로 보기
국내 대형주 197종목에서 20일·60일선 교차 뒤 수익률을 집계한 결과는 신호 이벤트 스터디에 있습니다. 교차만으로는 비용을 넘는 일관된 차이가 보이지 않았습니다 [사이트 계산].
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참고한 자료: 특정 자료를 직접 인용하지 않은 일반 개념 정리입니다.
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