아룬 (Aroon)
먼저 볼 것 이동평균 (SMA · EMA)
최근 N봉 동안 최고가와 최저가가 '얼마나 오래전에' 나왔는지로 추세의 존재와 방향을 판단하는 지표입니다. 투샤 샹드(Tushar Chande)가 고안했으며 기본 기간은 25입니다.
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1개념
대부분의 지표가 '가격이 얼마나 움직였는가'를 재는 반면, 아룬은 '최고가·최저가가 얼마나 최근에 나왔는가'라는 시간 정보를 씁니다. 강한 상승 추세에서는 신고가가 자주 나오므로 최고가가 늘 최근에 있고, 아룬 업이 높게 유지됩니다. 반대로 최고가가 오래전에 머물러 있다면 상승의 힘이 떨어진 것입니다. '아룬'은 산스크리트어로 '새벽의 빛'이라는 뜻이라고 소개됩니다.
샹드는 이 지표를 1995년 9월 『Technical Analysis of Stocks & Commodities』의 기고 'A Time Price Oscillator'에서 발표했습니다. 25일을 기본으로 썼지만, 오늘날 많은 플랫폼은 14를 기본값으로 두기도 하므로 다른 사람의 아룬 값과 비교할 때는 기간부터 확인합니다.
2공식과 기본값
- 업이 70 이상이고 다운이 30 이하: 상승 추세가 뚜렷함
- 다운이 70 이상이고 업이 30 이하: 하락 추세가 뚜렷함
- 업과 다운의 교차: 추세 변화의 초기 신호
- 둘 다 낮게(50 이하) 머무름: 새 고점·저점이 나오지 않는 횡보 구간
계산 예
| 항목 | 상황 | 값 |
|---|---|---|
| 아룬 업 | 최근 25봉 최고가가 3봉 전 | (25 − 3) ÷ 25 × 100 = 88 |
| 아룬 다운 | 최근 25봉 최저가가 20봉 전 | (25 − 20) ÷ 25 × 100 = 20 |
| 오실레이터 | 88 − 20 | +68 |
| 다음 날 신고가 없음 | 최고가가 4봉 전이 됨 | 업 84 (하루 4포인트씩 감소) |
신고가가 나오지 않는 동안 아룬 업은 하루 100/25 = 4포인트씩 규칙적으로 줄어듭니다. 그래서 업이 100에서 70으로 내려가는 데는 신고가 없이 약 8봉이 걸립니다. 계산 창에 현재 봉을 포함하는지(N봉인지 N+1봉인지)는 플랫폼마다 달라 값이 한 칸(4포인트) 정도 어긋날 수 있습니다. [사이트 계산]
3해석
아룬은 추세가 '있는지 없는지'를 가려내는 데 강점이 있습니다. 둘 다 낮은 상태가 이어지면 박스권 매매 전략을, 한쪽이 100 근처에 붙어 있으면 추세 추종 전략을 쓰는 식으로 전략 선택의 필터로 쓸 수 있습니다. ADX와 목적이 비슷하지만 계산 방식이 완전히 달라 함께 보면 서로 보완됩니다.
값이 계단처럼 갑자기 바뀌는 특성이 있습니다. 25봉 전의 극값이 창에서 빠져나가는 순간 값이 크게 뛸 수 있으므로, 하루의 급변보다 며칠간의 상태를 봅니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
기간 경계 효과로 값이 급변하는 일이 잦습니다.
횡보장에서 교차가 반복되면 잡신호가 많습니다.
변동성이나 가격 폭은 반영하지 않으므로 손절 폭 결정에는 ATR 같은 다른 도구를 씁니다.
아룬은 단독 매매 신호보다 '지금 추세 전략과 박스권 전략 중 무엇을 쓸까'를 정하는 환경 판단용으로 쓸 때 가장 안정적입니다.
+더 알아보기
추세의 세기를 다른 방식으로 재는 지표는 ADX·DMI에서 다룹니다.
다른 분류에서 이어 볼 페이지: 추세 · 직사각형 (박스권)
참고한 자료: Tushar S. Chande, ‘A Time Price Oscillator’(Technical Analysis of Stocks & Commodities, 1995년 9월)
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