혼합 전략 만들기
먼저 볼 것 추세
추세 필터, 셋업, 진입 트리거, 손절·청산 규칙을 각각 다른 성격의 도구로 채워 하나의 규칙 세트로 만드는 방법을 정리합니다.
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1개념
하나의 지표나 패턴만으로는 거짓 신호를 걸러 내기 어렵습니다. 그렇다고 비슷한 지표를 여러 개 겹치면 같은 정보를 반복해서 보는 것일 뿐입니다. 좋은 조합은 서로 다른 질문에 답하는 도구를 하나씩 배치하는 것입니다: 지금 어느 방향인가(추세), 어디서 들어갈 것인가(위치), 언제 들어갈 것인가(타이밍), 틀리면 어디서 나올 것인가(위험).
원조 조합 전략: 엘더의 삼중 스크린
여러 시간 단위와 지표를 겹쳐 쓰는 방식의 대표적인 예가 알렉산더 엘더의 삼중 스크린입니다. 엘더는 1985년부터 이 방법으로 매매했고, 1986년 4월 『Futures』 잡지에 처음 공개했다고 밝힙니다. 핵심은 장기 차트의 추세 추종 지표와 한 단계 짧은 차트의 오실레이터를 함께 쓰는 것입니다. 추세 지표는 횡보에서, 오실레이터는 추세에서 잘못된 신호를 내기 쉬운데, 두 종류를 각자 잘하는 역할에만 쓰도록 나눈 것입니다.
2구성 요소
| 단계 | 역할 | 도구 예시 |
|---|---|---|
| ① 추세 필터 | 매매 방향 결정, 역방향 신호 차단 | 장기 이동평균 기울기·위치, 상위 프레임 고점·저점, ADX |
| ② 셋업(위치) | 유리한 가격대에 왔는가 | 지지·저항, 피보나치 되돌림, 볼린저밴드 하단, 하모닉 PRZ |
| ③ 트리거(타이밍) | 실제 진입 순간 | 반전 캔들, 단기 추세선 돌파, RSI·스토캐스틱 회복, MACD 교차 |
| ④ 손절 | 틀렸을 때의 출구 | 구조적 저점, ATR 배수 |
| ⑤ 청산 | 이익 실현 규칙 | R 배수 목표, 저항대, 추적 손절(이동평균·SAR) |
| ⑥ 수량 | 위험 크기 통제 | 1회 위험 1% 등 포지션 사이징 |
세 화면의 역할
| 화면 | 차트 | 도구 | 역할 |
|---|---|---|---|
| 첫째 | 장기(기준보다 한 단계 긴 차트) | 추세 추종 지표 | 매매 방향 결정: 오르면 매수만, 내리면 매도만 |
| 둘째 | 기준 차트 | 오실레이터 | 장기 방향과 반대로 움직인 눌림 · 반등 찾기 |
| 셋째 | 기준 차트 또는 더 짧은 차트 | 진입 기법 | 직전 봉 고점 위 · 저점 아래 같은 주문으로 진입 |
엘더는 시간 단위를 약 다섯 배씩 늘려 고르라고 권합니다. 일봉으로 매매한다면 첫 화면은 주봉이 됩니다.
3해석
규칙은 단순할수록 검증과 실행이 쉽습니다. 조건을 계속 추가하면 과거 데이터에는 완벽하게 맞지만 앞으로는 작동하지 않는 '과최적화'에 빠지기 쉽습니다. 한 규칙 세트가 모든 시장 환경에서 통하지는 않으므로, 이 규칙이 잘 작동하는 환경(예: 추세장)과 쉬어야 하는 환경(예: 횡보장)을 함께 정의해 두는 것이 좋습니다.
4매매 활용 예시
- 좋은 습관: 진입 전 체크리스트를 화면 옆에 두고, 모든 항목이 충족될 때만 주문합니다.
- 나쁜 습관: 손실 직후 규칙에 없는 '만회 매매'를 하는 것.
5주의점 · 한계
예시 규칙은 학습용이며 수익을 보장하지 않습니다.
과거 검증에서는 수수료·세금·슬리피지를 반드시 포함해야 결과가 현실에 가까워집니다.
같은 규칙도 사람이 실행하면 감정 때문에 달라집니다. 규칙을 지킨 비율도 함께 기록합니다.
+더 알아보기
시간 단위 겹쳐 보기는 다중 시간 프레임에서 다룹니다.
참고한 자료: Alexander Elder『The New Trading for a Living』(2014), Alexander Elder ‘Triple Screen Trading System’, 『Futures』 1986년 4월호
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