슈퍼트렌드 · 샹들리에 엑시트 (ATR 추적 손절)
먼저 볼 것 이동평균 (SMA · EMA)
ATR의 배수만큼 떨어진 곳에 손절선을 두고, 추세가 진행하면 그 선을 한쪽 방향으로만 따라 올리는 방법입니다. 슈퍼트렌드는 추세 방향 표시와 추적 손절을 겸하고, 샹들리에 엑시트는 최고가에서 ATR 배수만큼 아래에 청산선을 매답니다.
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1개념
고정된 % 손절은 변동성이 큰 종목에서는 너무 좁고, 조용한 종목에서는 너무 넓습니다. ATR 기반 추적 손절은 손절 폭을 시장의 '평소 흔들림'에 맞춰 정하므로 이 문제를 줄입니다. 샹들리에 엑시트는 척 르보(Chuck LeBeau)가 소개한 방법으로, 천장(최고가)에 매달린 샹들리에처럼 최고가에서 일정 거리 아래에 청산선을 둡니다. 슈퍼트렌드는 고가·저가의 중간값에서 ATR 배수를 더하고 빼 위아래 밴드를 만들고, 추세 방향에 따라 한쪽만 표시하는 지표로 널리 쓰입니다(프랑스 트레이더 올리비에 세방(Olivier Seban)이 고안한 것으로 알려져 있습니다).
2공식과 기본값
- 배수를 키우면(3 → 4) 덜 흔들리지만 이익을 더 많이 돌려줌
- 기간을 줄이면 최근 변동성에 더 민감
- 추적선은 포지션 방향으로만 움직이고, 반대로는 움직이지 않는 것이 원칙
샹들리에 엑시트의 원래 정의와 변형
| 기준점 | ATR 배수 | 설명 |
|---|---|---|
| 진입 이후 최고가 | 3 | 르보가 제시한 기본형 |
| 진입 이후 최고 종가 | 2.5 | 장중 고가 대신 종가를 쓰는 변형 |
| 최근 22봉 최고가 | 3 | 차트 도구에서 흔한 기본값(약 한 달) |
샹들리에 엑시트는 척 르보가 고안했고, 알렉산더 엘더가 『Come Into My Trading Room』(2002)에서 소개하면서 널리 알려졌습니다. 이름은 천장에 매달린 샹들리에처럼 최고점에서 일정 거리만큼 아래로 늘어뜨린 손절선이라는 데서 왔습니다. 원래 규칙에서 손절선은 올라가기만 하고 내려가지 않습니다. 두 지표 모두 기반이 되는 ATR은 J. 웰스 와일더가 1978년 『New Concepts in Technical Trading Systems』에서 처음 제시했습니다.
3해석
두 도구 모두 '언제 사느냐'보다 '언제 나오느냐'에 초점이 있습니다. 추세 추종 매매에서 가장 어려운 문제인 '이익을 얼마나 오래 들고 있을 것인가'에 대한 기계적인 답을 주며, 감정 개입을 줄여 줍니다. 슈퍼트렌드의 방향 전환을 진입 신호로 쓰는 사람도 있지만, 횡보장에서는 전환이 잦아 손실이 누적되기 쉽습니다.
같은 종목이라도 배수 2와 4는 전혀 다른 매매가 됩니다. 백테스트로 자신의 보유 기간에 맞는 배수를 찾되, 과최적화에 주의합니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
갭으로 손절선을 건너뛰는 경우 실제 체결 가격은 더 나쁠 수 있습니다.
횡보장에서는 슈퍼트렌드의 방향 전환이 잦아 연속 손실이 생깁니다.
기본값(10·3, 22·3)은 관례일 뿐이며 시장과 보유 기간에 따라 조정이 필요합니다.
슈퍼트렌드를 만든 사람으로 올리비에 세방(Olivier Seban)이 흔히 거론되지만, 그가 처음 공개한 문헌과 연도는 확인하지 못했습니다. 이 페이지는 '그렇게 알려져 있다'는 수준으로만 적습니다. [미확인 표기 제외]
+더 알아보기
ATR 계산은 ATR에서 다룹니다.
참고한 자료: Alexander Elder『Come Into My Trading Room』(2002), J. Welles Wilder Jr.『New Concepts in Technical Trading Systems』(1978)
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