다이버전스
먼저 볼 것 RSI (상대강도지수)
가격과 모멘텀 지표의 고점·저점 방향이 엇갈리는 현상입니다. 일반 다이버전스는 추세 약화를, 히든 다이버전스는 추세 지속을 시사합니다.
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1개념
모멘텀 지표(RSI, MACD, 스토캐스틱 등)는 가격 변화의 속도를 보여 줍니다. 가격이 신고점을 내는데 그 속도 지표가 신고점을 내지 못한다면, 추세는 이어지고 있지만 힘이 약해지고 있다는 뜻입니다. 자동차가 아직 앞으로 가고 있지만 가속 페달에서 발을 떼기 시작한 상황에 비유할 수 있습니다.
2종류와 판별
| 종류 | 가격 | 지표 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 일반 상승(강세) 다이버전스 | 더 낮은 저점 (LL) | 더 높은 저점 (HL) | 하락 힘 약화 → 반등·반전 가능성 |
| 일반 하락(약세) 다이버전스 | 더 높은 고점 (HH) | 더 낮은 고점 (LH) | 상승 힘 약화 → 조정·반전 가능성 |
| 히든 상승 다이버전스 | 더 높은 저점 (HL) | 더 낮은 저점 (LL) | 상승 추세 속 조정 마무리 → 추세 지속 |
| 히든 하락 다이버전스 | 더 낮은 고점 (LH) | 더 높은 고점 (HH) | 하락 추세 속 반등 마무리 → 추세 지속 |
- 가격에서 눈에 띄는 두 개의 스윙 고점(또는 저점)을 고릅니다.
- 같은 시점의 지표 고점(또는 저점)을 비교합니다. 시점이 크게 어긋나면 비교하지 않습니다.
- 고점끼리, 저점끼리만 비교합니다(고점과 저점을 섞지 않음).
- 지표가 과매수·과매도 구간에서 나온 다이버전스일수록 의미가 크다고 보는 경우가 많습니다.
숫자로 보는 일반 상승 다이버전스
| 항목 | 첫 저점 | 두 번째 저점 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 가격 저점 | 9,800원 | 9,500원(−3.1%) | 더 낮음(LL) |
| 같은 시점 RSI(14) | 28 | 35 | 더 높음(HL) |
| 판정 | 일반 상승 다이버전스 |
RSI 35는 과매도 기준(30) 위이므로, 첫 저점만 과매도권이고 두 번째는 아닙니다. '과매도권에서 벗어난 채 가격만 신저점'이라는 모양 자체가 하락의 힘이 줄었다는 뜻입니다.
스윙 확정 규칙
지표의 저점은 다음 봉이 오르기 전까지 확정되지 않습니다. 이 사이트는 예시에서 '좌우 2봉보다 낮은 봉'을 스윙 저점으로 정하는데, 이렇게 하면 다이버전스 판정이 최소 2봉 늦어집니다. 실시간으로는 이 지연을 받아들이거나, 아직 확정되지 않은 다이버전스라고 표시해 두어야 합니다. [사이트 제안]
3해석
다이버전스는 '언제' 반전하는지 알려 주지 않습니다. 강한 추세에서는 다이버전스가 두세 번 연속 나타난 뒤에야 반전되기도 합니다. 그래서 다이버전스는 경고로 받아들이고, 실제 행동은 추세선 이탈, 지지·저항 돌파, 반전 캔들 같은 가격 확인 신호에 맞춰 하는 것이 일반적입니다.
앤드루 카드웰은 히든 다이버전스와 같은 모양을 RSI의 '양·음 반전(positive / negative reversal)'이라 부르며, 반전 신호가 아니라 추세가 이어진다는 신호로 해석했습니다. 예를 들어 상승 추세에서 가격 저점은 높아졌는데 RSI 저점은 낮아졌다면, 조정이 깊어 보이는 것과 달리 추세는 살아 있다고 봅니다. 즉 일반 다이버전스는 추세가 약해지는 경고로, 히든 다이버전스는 추세 방향의 재진입 근거로 쓰입니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
지표는 가격에서 파생된 값이므로 가격보다 앞서 정보를 주지는 않습니다. 추세 판단과 지지·저항 같은 가격 자체의 근거를 우선합니다.
다이버전스는 사후에 찾기 쉽고 실시간으로는 지표 고점이 아직 확정되지 않은 경우가 많습니다.
지표 설정(기간)에 따라 다이버전스가 생기기도 사라지기도 합니다.
+더 알아보기
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참고한 자료: Andrew Cardwell의 RSI 양·음 반전(positive/negative reversal) 해설(인터뷰·강연 자료), J. Welles Wilder Jr.『New Concepts in Technical Trading Systems』(1978)
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