스토캐스틱

Stochastic Oscillator

입문모멘텀

최근 일정 기간의 가격 범위 안에서 현재 종가가 어디쯤 있는지를 0~100으로 나타낸 오실레이터입니다. 단기 과매수·과매도와 전환 시점을 보는 데 쓰입니다.

왜 알아야 하나RSI와 함께 많이 쓰이지만 계산 방식이 달라 신호도 다르게 나옵니다. 둘을 비교하면 오실레이터 고르는 기준이 생깁니다.

슬로우 스토캐스틱 %K(14,3)와 %D(3). 80 위는 과매수, 20 아래는 과매도 구간으로 봅니다.

이 페이지 목차

1개념

스토캐스틱은 조지 레인이 대중화한 지표로, '상승 추세에서는 종가가 그날 범위의 위쪽에서, 하락 추세에서는 아래쪽에서 형성되는 경향이 있다'는 관찰에서 출발합니다. 종가가 최근 범위의 꼭대기 근처면 100에, 바닥 근처면 0에 가까워집니다.

TC2000 도움말은 레인이 기간 n으로 5~21 사이를 제안했고, 원래 %K를 3기간 단순이동평균으로 두 번 평활해 쓰도록 권했다고 소개합니다. 오늘날 플랫폼의 '슬로우 스토캐스틱'이 바로 이 방식입니다.

2계산법

패스트 %K = (종가 − n기간 최저가) ÷ (n기간 최고가 − n기간 최저가) × 100 슬로우 %K = 패스트 %K의 3기간 이동평균 슬로우 %D = 슬로우 %K의 3기간 이동평균 (흔한 설정: n = 14, 또는 국내에서 자주 쓰는 5-3-3, 10-5-5 등)

패스트 스토캐스틱은 매우 민감해 잡음이 많아서, 실무에서는 대부분 한 번 더 평활한 슬로우 스토캐스틱을 씁니다.

패스트 · 슬로우 · 풀 스토캐스틱

세 가지 표시 방식의 차이
방식	%K	%D	특징
패스트	원시 %K 그대로	%K의 3기간 평균	가장 민감, 잡음 많음
슬로우	원시 %K의 3기간 평균(= 패스트 %D)	슬로우 %K의 3기간 평균	레인이 권한 방식, 가장 널리 쓰임
풀	원시 %K의 k기간 평균	그 값의 d기간 평균	k=1이면 패스트, k=3이면 슬로우와 같음

표기 '14-3-3'은 보통 풀 스토캐스틱의 (기간 n, %K 평활 k, %D 평활 d)를 뜻합니다. 국내 HTS의 '5-3-3'도 같은 방식의 다른 값입니다.

숫자로 따라가 보기

합성 예시: 14일 범위 안에서 3일간 원시 %K와 슬로우 %K
날	최저가 L	최고가 H	종가	원시 %K
1	100	120	110	50
2	100	120	116	80
3	102	120	119.1	95

3일째 원시 %K는 95로 과매수 구간이지만, 슬로우 %K = (50 + 80 + 95) ÷ 3 = 75로 아직 80 아래입니다. 평활 때문에 슬로우 쪽 신호가 하루 이틀 늦게 나오는 대신, 하루짜리 급등락에 덜 흔들립니다.

3해석

80 / 20: 과매수 / 과매도 구간
%K와 %D 교차: 과매도 구간에서 %K가 %D를 상향 돌파하면 매수, 과매수 구간에서 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다.
다이버전스: RSI와 같은 방식으로 가격과 지표의 고점·저점 방향을 비교합니다.

50선: 슬로우 %K가 50 위에 있으면 종가가 최근 범위의 위쪽 절반에 있다는 뜻입니다. 과매수·과매도보다 덜 극단적인 '범위의 위·아래 절반' 구분으로 추세 쪽 편향을 보는 데 쓸 수 있습니다.

상황별 신호의 질
상황	%K·%D 교차	주의할 점
상승 추세 속 눌림	20 아래에서 상향 교차	추세 방향과 같은 신호. 그래도 추세 필터가 살아 있는지 먼저 확인
하락 추세 속 반등	80 위에서 하향 교차	추세 방향과 같은 신호. 그래도 추세 필터가 살아 있는지 먼저 확인
강한 추세의 반대 방향	과매수에서 매도·과매도에서 매수	지표가 극단에 붙어 있어 반복 실패하기 쉬움
좁은 횡보	20~80 사이 잦은 교차	교차 대부분이 잡음. 범위 경계와 겹칠 때만 의미

4매매 활용 예시

예시

상승 추세 종목에서 스토캐스틱이 20 아래로 내려갔다가 %K가 %D를 상향 돌파하며 20 위로 올라오면 매수합니다. 하락 추세에서 같은 신호가 나오면 짧은 반등에 그치는 경우가 많으므로, 추세 방향과 같은 신호만 골라 쓰는 것이 핵심입니다.

5주의점 · 한계

범위 기반이라 강한 추세에서는 80 위나 20 아래에 오래 머물며 반대 신호가 계속 실패합니다.

기간이 짧아 신호가 매우 잦습니다. 추세 필터(이동평균 등)를 함께 쓰는 것이 일반적입니다.

국내 차트 프로그램의 기본 설정(예: 5-3-3)과 해외 플랫폼의 기본 설정(14-3-3)이 달라 같은 종목도 모양이 다르게 보일 수 있습니다. 설정값을 먼저 확인합니다.

범위(최고가−최저가)가 아주 좁을 때는 작은 가격 변화에도 %K가 0과 100 사이를 크게 오갑니다. 변동성이 극단적으로 줄어든 구간의 스토캐스틱 극단값은 의미가 약합니다.

+더 알아보기

RSI에 스토캐스틱을 적용한 변형: 스토캐스틱 RSI.

다른 분류에서 이어 볼 페이지: 혼합 전략 만들기 · 지지와 저항

참고한 자료: TC2000 도움말(Stochastic Oscillator)

확인일 2026-10-23 · 제도·수치는 이 날짜 기준입니다. 작성 원칙