스토캐스틱 RSI

Stochastic RSI (StochRSI)

중급모멘텀

RSI 값에 스토캐스틱 공식을 한 번 더 적용해, RSI가 최근 범위 안에서 어디쯤 있는지를 0~1(또는 0~100)로 나타낸 지표입니다. 매우 민감해 단기 과매수·과매도를 자주 보여 줍니다.

스토캐스틱 RSI(14, 14, 3, 3). RSI 자체는 30~70 사이에 머무는 구간에서도 StochRSI는 0과 1 사이를 빠르게 오갑니다. 하락 추세에서는 바닥 근처에 오래 붙어 있는 모습도 보입니다.

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1개념

RSI는 추세가 약한 시기에 30~70 사이에서만 움직여 과매수·과매도 신호가 거의 나오지 않을 수 있습니다. 투샤 샹드와 스탠리 크롤(Stanley Kroll)은 1993년 5월 『Technical Analysis of Stocks & Commodities』 기고에서 처음 소개하고 1994년 책 『The New Technical Trader』로 널리 알린 방법으로, RSI를 '원재료'로 삼아 스토캐스틱 공식을 적용함으로써 RSI의 상대적 위치를 확대해 보여 주는 방법을 제안했습니다. 그 결과 지표의 민감도가 크게 올라갑니다.

2공식과 기본값

StochRSI = (현재 RSI − N봉 중 최저 RSI) ÷ (N봉 중 최고 RSI − 최저 RSI) 기본: RSI 14, 스토캐스틱 기간 14, %K 평활 3, %D 3 0.8(80) 이상 과매수, 0.2(20) 이하 과매도로 보는 것이 일반적

1(100)은 RSI가 최근 14봉 중 최고, 0은 최저라는 뜻
%K와 %D의 교차를 신호로 쓰기도 함
원 정의는 0~1 범위이며, 일부 플랫폼은 100을 곱해 표시함

계산 예

최근 14봉 RSI 최고 68, 최저 42일 때 [사이트 계산]
현재 RSI	계산	StochRSI	RSI만 볼 때
47	(47 − 42) ÷ (68 − 42)	약 0.19(과매도권)	중립
55	(55 − 42) ÷ 26	0.50	중립
66	(66 − 42) ÷ 26	약 0.92(과매수권)	70 아래, 과매수 아님

RSI 47은 RSI 기준으로는 아무 신호도 아니지만, 최근 14봉 범위의 아래쪽이므로 StochRSI로는 과매도권입니다. 이것이 'RSI의 상대적 위치를 확대한다'는 말의 실제 의미입니다. 14봉 동안 RSI가 거의 움직이지 않으면 분모가 0에 가까워져 값이 크게 튀거나 계산되지 않으며, 이 경우를 어떻게 처리하는지는 플랫폼마다 다릅니다.

3해석

민감도가 높다는 것은 양날의 검입니다. 단기 눌림목의 끝을 빨리 알려 주지만, 추세가 강할 때는 과매수·과매도 구간에 오래 머물며 반대 신호를 계속 냅니다. 따라서 큰 추세 방향은 다른 도구(이동평균, ADX)로 정하고, StochRSI는 그 방향의 진입 타이밍을 잡는 용도로 제한해 쓰는 것이 보통입니다.

0.5 선의 위·아래로 단기 모멘텀의 방향을 가늠하는 방법도 쓰입니다.

샹드와 크롤의 원래 정의는 평활 없이 0~1 사이 값입니다. 오늘날 많은 플랫폼은 여기에 스토캐스틱처럼 3일 평활(%K)과 그 평균(%D)을 더해 보여 주므로, 같은 'StochRSI'라도 원래 정의보다 신호가 늦고 부드럽습니다.

4매매 활용 예시

예시

가격이 50일 이동평균 위에 있는 상승 추세 종목만 대상으로, StochRSI가 0.2 아래로 내려갔다가 다시 위로 올라서는 날 매수합니다. 손절은 직전 저점 아래, 청산은 StochRSI가 0.8 위에서 꺾일 때 절반, 나머지는 추적 손절로 관리합니다.

5주의점 · 한계

신호가 매우 많아 수수료·슬리피지 비중이 커집니다.

지표의 지표이므로 원래 가격과의 거리가 멀고, 해석이 과장되기 쉽습니다.

과매수·과매도 상태가 반전을 뜻하지는 않습니다.

같은 이름이라도 플랫폼에 따라 0~1 또는 0~100 범위로 표시하고, %K 평활 여부도 달라 값이 서로 다를 수 있습니다. 쓰는 도구의 정의를 먼저 확인합니다.

+더 알아보기

원재료가 되는 지표는 RSI, 공식의 뼈대는 스토캐스틱에서 다룹니다.

다른 분류에서 이어 볼 페이지: 혼합 전략 만들기 · 추세

참고한 자료: Tushar S. Chande·Stanley Kroll, ‘Stochastic RSI and Dynamic Momentum Index’(Technical Analysis of Stocks & Commodities, 1993년 5월), 『The New Technical Trader』(1994), Wilder의 RSI 정의(이 사이트의 RSI 페이지 출처 참고)

확인일 2026-10-23 · 제도·수치는 이 날짜 기준입니다. 작성 원칙