매물대 (볼륨 프로파일) · 마켓 프로파일
먼저 볼 것 거래량 기초
시간이 아니라 가격대별로 거래량을 쌓아 가로 막대로 보여 주는 도구입니다. 국내 HTS의 '매물대 차트'와 같은 개념이며, 거래가 많이 된 가격대는 이후 지지·저항으로 작동하는 경우가 많습니다.
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1개념
일반 거래량 막대는 '언제' 거래가 많았는지를 보여 주지만, 매물대는 '어느 가격에서' 거래가 많았는지를 보여 줍니다. 특정 가격대에서 많은 거래가 이루어졌다는 것은 그 가격에 포지션을 가진 사람이 많다는 뜻이고, 가격이 다시 그곳에 오면 본전 매도나 추가 매수가 나와 반응이 생길 가능성이 큽니다. 이것이 매물대가 지지와 저항을 찾는 도구로 쓰이는 이유입니다.
2구성 요소
| 용어 | 뜻 | 쓰임 |
|---|---|---|
| POC(Point of Control) | 거래량이 가장 많은 가격대 | 가장 강한 자석·지지/저항 후보 |
| 가치 영역(Value Area) | POC 주변으로 전체 거래량의 약 70%가 모인 범위. 상단 VAH, 하단 VAL | 이 범위 안은 '공정 가격', 밖은 '이탈'로 봄 |
| HVN(고거래량 마디) | 거래가 몰린 가격대 | 가격이 머물고 느려지는 곳 |
| LVN(저거래량 마디) | 거래가 거의 없었던 가격대 | 가격이 빠르게 통과하는 곳 |
| 고정 구간 / 가시 구간 | 특정 기간(예: 지난 상승 파동)만 집계 / 화면에 보이는 전체 기간 집계 | 목적에 맞게 구간을 정함 |
마켓 프로파일(TPO)
마켓 프로파일은 1980년대 시카고 상품거래소(CBOT)의 피터 스타이들마이어(J. Peter Steidlmayer)가 정리한 것으로 알려진 방법입니다. 거래량 대신 '시간'을 가격대별로 쌓는다는 점이 다릅니다. 하루를 30분 단위로 나누어 각 구간에 거래된 가격대마다 문자(A, B, C…)를 찍으면, 시간이 오래 머문 가격대가 넓게 쌓여 종 모양 분포가 만들어집니다. 첫 1시간의 범위(이니셜 밸런스), 가치 영역, POC 같은 개념을 볼륨 프로파일과 공유합니다.
3해석
가격이 가치 영역 위로 벗어나 그 위에서 거래가 이어지면 시장이 '가치를 위로 재평가'하는 것으로, 가치 영역 안으로 다시 들어오면 원래 범위로 돌아가는 것으로 해석합니다. LVN 구간은 지지·저항이 약하므로 돌파 후 빠른 이동을 기대할 수 있고, HVN·POC 근처에서는 속도가 느려지거나 되돌림이 생기기 쉽습니다.
어느 구간을 집계하느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다. 의미 있는 구간(예: 직전 박스권 전체, 최근 상승 파동 전체)을 정해 고정 구간으로 보는 것이 일관성이 있습니다.
4매매 활용 예시
5주의점 · 한계
일봉 데이터로 만든 매물대는 하루 거래량을 한 가격대(대표가)에 몰아넣는 근사치입니다. 정밀한 프로파일은 체결 데이터가 필요합니다.
칸 수(가격 간격)에 따라 모양이 달라집니다.
가치 영역 70%는 관례적 기준입니다.
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참고한 자료: J. Peter Steidlmayer의 Market Profile(CBOT) 설명
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